Testing and Tuning Market Trading Systems

Construisez, testez et ajustez des systèmes financiers, d'assurance ou autres systèmes de trading du marché en utilisant des algorithmes C++ et des statistiques. Vous avez eu une idée et vous avez fait quelques expériences préliminaires, et cela semble prometteur. Eh bien, ce livre dissèque et dissèque cette approche d'étude de cas.

De bonnes performances de backtest ne suffisent pas à justifier l'échange d'argent réel. Vous devez effectuer des tests statistiques rigoureux sur la validité du système. Ensuite, si les tests de base confirment la qualité de votre idée, vous devez ajuster votre système, non seulement pour de meilleures performances, mais aussi pour un comportement robuste face aux changements inévitables du marché. Ensuite, vous devez quantifier son comportement futur attendu, en évaluant à quel point sa performance réelle pourrait être mauvaise, et si vous pouvez vivre avec cela. Enfin, vous devez trouver ses limites de performance théoriques pour savoir si ses transactions réelles sont conformes à cette attente théorique, ce qui vous permet de vider le système s'il ne répond pas aux attentes.

Ce livre ne contient aucun système de trading sûr et garanti. Il y en a une douzaine.... Mais si vous avez un système de négociation, ce livre vous fournira un ensemble d'outils qui vous aideront à évaluer la valeur potentielle de votre système, à l'ajuster pour améliorer sa rentabilité et à surveiller son rendement continu afin de détecter sa détérioration avant qu'il ne connaisse une défaillance catastrophique.

Ce que vous apprendrez

• Voyez comment l'approche " spaghetti-on-the-wall " de l'élaboration d'un système d'échange de droits d'émission peut se faire de façon légitime.
• Détecter le surdimensionnement dès le début du développement
• Estimez la probabilité que les résultats de votre système aient pu être dus à la chance.
• Régulariser un modèle prédictif pour qu'il sélectionne automatiquement un sous-ensemble optimal de candidats indicateurs
• Trouver rapidement l'optimum global pour tout type de système de trading paramétré
• Évaluer la robustesse de votre système de négociation par rapport aux changements du marché
• Améliorer la stationnarité et le contenu informationnel de vos indicateurs propriétaires
• Noyer une couche d'analyse de l'avance à l'intérieur d'une autre couche pour tenir compte du biais de sélection dans les systèmes de négociation complexes.
• Calculer une limite inférieure sur les performances futures moyennes de votre système
• Rendements périodiques prévus et consolidés pour détecter la détérioration continue du système avant qu'elle ne s'aggrave.
• Estimer la probabilité d'un retrait catastrophique

A qui s'adresse ce livre ?

Des

programmeurs, développeurs et ingénieurs en logiciel C++ expérimentés, ainsi qu'une expérience préalable avec des procédures statistiques rigoureuses pour évaluer et maximiser la qualité des systèmes est également recommandée

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