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Fractional Brownian Motion


Oksana Banna , Yuliya Mishura , Kostiantyn Ralchenko , Sergiy Shklyar


This monograph studies the relationships between fractional Brownian motion (fBm) and other processes of more simple form. In particular, this book solves the problem of the projection of fBm onto the space of Gaussian martingales that can be represented as Wiener...

Parution : 2019-04-10
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Wiley-ISTE
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Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models


Kestutis Kubilius , Yuliya Mishura , Kostiantyn Ralchenko


This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. For many years now, standard Brownian motion has been (and still remains) a popular model of randomness used to investigate processes in the...

Parution : 2018-01-04
Format(s) : PDF
Éditeur : Springer
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