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Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series


Simon P. Burke , Alessandra Canepa , John Hunter


This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and...

Parution : 2017-05-08
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Palgrave Macmillan
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