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Quantitative Credit Portfolio Management


Arik Ben Dor , Lev Dynkin , Jay Hyman , Bruce D. Phelps


An innovative approach to post-crash credit portfolio management Credit portfolio managers traditionally rely on fundamental research for decisions on issuer selection and sector rotation. Quantitative researchers tend to use more mathematical techniques for pricing...

Parution : 2011-11-08
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Wiley
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