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Ajouter à ma liste d'envies Asymptotic Chaos Expansions in Finance David Nicolay Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface. In principle, they are well suited for pricing and hedging vanilla and exotic options, for... Parution : 2014-11-25 Format(s) : ePub Éditeur : Springer J'achète 53,49 €

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Asymptotic Chaos Expansions in Finance

David Nicolay

Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface. In principle, they are well suited for pricing and hedging vanilla and exotic options, for...

Parution : 2014-11-25

Format(s) : ePub

Éditeur : Springer

J'achète

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