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Convolution Copula Econometrics


Umberto Cherubini , Fabio Gobbi , Sabrina Mulinacci


This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes.This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear...

Parution : 2016-12-01
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Springer
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