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Convolution Copula Econometrics


Umberto Cherubini , Fabio Gobbi , Sabrina Mulinacci


This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes.This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear...

Parution : 2016-12-01
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Springer
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Dynamic Copula Methods in Finance


Umberto Cherubini , Fabio Gobbi , Sabrina Mulinacci , Silvia Romagnoli


The latest tools and techniques for pricing and risk managementThis book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications.The first part of the book will...

Parution : 2011-10-20
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Wiley
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