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Introduction to Modern Time Series Analysis


Gebhard Kirchgässner , Jürgen Wolters


This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple...

Parution : 2007-08-17
Format(s) : PDF
Éditeur : Springer
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