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Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux


Jean-Claude Bertein , Roger Ceschi


Cet ouvrage s'intéresse aux fondements des principaux filtres optimaux. Il propose plusieurs rappels sur les vecteurs aléatoires et sur les vecteurs gaussiens. L'étude des processus à temps discrets permet ensuite d'aborder le filtrage numérique , un chapitre sur...

Parution : 2005-11-04
Format(s) : PDF sans DRM
Éditeur : Hermés science
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Processus stochastiques et filtrage de Kalman


Jean-Claude Bertein , Roger Ceschi


Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wiener leur...

Parution : 1998-06-15
Format(s) : PDF sans DRM
Éditeur : Hermés science
Collection : Traitement du signal
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31,99
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Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering


Jean-Claude Bertein , Roger Ceschi


Optimal filtering applied to stationary and non-stationary signals provides the most efficient means of dealing with problems arising from the extraction of noise signals. Moreover, it is a fundamental feature in a range of applications, such as in navigation in...

Parution : 2012-12-27
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Wiley-ISTE
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