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The SABR/LIBOR Market Model


Kenneth Mckay , Riccardo Rebonato , Richard White


This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities...

Parution : 2010-04-01
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Wiley
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