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Ajouter à ma liste d'envies Extreme Value Theory for Time Series Thomas Mikosch , Olivier Wintenberger This book deals with extreme value theory for univariate and multivariate time series models characterized by power-law tails. These include the classical ARMA models with heavy-tailed noise and financial econometrics models such as the GARCH and stochastic volatility... Parution : 2024-08-02 Format(s) : PDF, ePub Éditeur : Springer PDF ePub J'achète 219,99 €

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Extreme Value Theory for Time Series

Thomas Mikosch , Olivier Wintenberger

This book deals with extreme value theory for univariate and multivariate time series models characterized by power-law tails. These include the classical ARMA models with heavy-tailed noise and financial econometrics models such as the GARCH and stochastic volatility...

Parution : 2024-08-02

Format(s) : PDF, ePub

Éditeur : Springer

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