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Counting Statistics for Dependent Random Events


Enrico Bernardi , Silvia Romagnoli


This book on counting statistics presents a novel copula-based approach to counting dependent random events. It combines clustering, combinatorics-based algorithms and dependence structure in order to tackle and simplify complex problems, without disregarding the...

Parution : 2021-03-22
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Springer
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Dynamic Copula Methods in Finance


Umberto Cherubini , Fabio Gobbi , Sabrina Mulinacci , Silvia Romagnoli


The latest tools and techniques for pricing and risk managementThis book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications.The first part of the book will...

Parution : 2011-10-20
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Wiley
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