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Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering


Yue Kuen Kwok , Wendong Zheng


This book summarizes recent advances in applying saddlepoint approximation methods to financial engineering. It addresses pricing exotic financial derivatives and calculating risk contributions to Value-at-Risk and Expected Shortfall in credit portfolios under various...

Parution : 2018-02-16
Format(s) : PDF
Éditeur : Springer
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