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Derivative Security Pricing


Carl Chiarella , Xue-Zhong He , Christina Sklibosios Nikitopoulos


The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential knowledge and...

Parution : 2015-03-25
Format(s) : PDF, ePub
Éditeur : Springer
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Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling


Roberto Dieci , Xue-Zhong He , Cars Hommes


This book reflects the state of the art on nonlinear economic dynamics, financial market modelling and quantitative finance. It contains eighteen papers with topics ranging from disequilibrium macroeconomics, monetary dynamics, monopoly, financial market and limit order...

Parution : 2014-07-26
Format(s) : ePub
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