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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information


Guangchen Wang , Zhen Wu , Jie Xiong


This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance.  ?Lots of interesting...

Parution : 2018-05-16
Format(s) : PDF
Éditeur : Springer
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